Harmaahaikaroita jää joka syksy talvehtimaan Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen sulapaikoille.
Alueelta ei onnistuneita talvimishavaintoja tunneta, vaikka joulukuisia havaintoja on ainakin kuudelta vuodelta alkaen vuodesta 2000. Tammikuussakin laji on havaittu ainakin kahdesti 6.1.2000, jolloin harmaahaikara tavattiin Hyvinkäällä Kytäjoen rannassa ja toinen yksilö muutti Nurmijärven kirkonkylässä etelään.
